Un algoritmo genético para la selección de carteras aceptables
2009
En este trabajo presentamos un nuevo procedimiento que combina el uso de algoritmos
geneticos y estrategias de ordenacion difusa para seleccionar una coleccion de carteras
`aceptables' en un esquema con multiples objetivos. Las condiciones de factibilidad que de-
nen una cartera aceptable incorporan las habituales restricciones de diversicacion y una
restriccion de cardinalidad. La incertidumbre sobre los rendimientos de cada cartera factible
se modeliza mediante numeros fuzzy trapezoidales. La aversion al riesgo del inversor se
calcula utilizando una funcion de riesgo lateral. En este contexto el problema de seleccionar
una cartera aceptable se convierte en un problema de decision multi-objetivo no lineal.
El esquema de seleccion propuesto es un genetico que ordena las carteras aceptables en
funcion del valor y la ambiguedad de un numero fuzzy que resume el rendimiento-riesgo
de la inversion. Dicho esquema se aplica a los rendimientos historicos de un conjunto de
activos del IBEX35.
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