Currency hedging strategies in international portfolios

Il lavoro persegue l’obiettivo di analizzare l’efficacia di diverse strategie di currency hedging, anche basate su modelli dinamici per l’individuazione dell’optimal hedging ratio (rapporto di copertura ottimale), applicate a differenti portafogli di indici azionari/obbligazionari, governmente corporate, in particolare con composizioni del tipo full bond, full equity e bilanciato